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▌策略觀點
本周三,A股三大指數呈現震蕩整理態勢,最終集體紅盤報收。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】滬指在基建股的提振下表現相對強勢;題材股熄火,創業板指一度翻綠。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)截止收盤,上證指數漲0.57%,深證成指漲0.23%,創業板指漲0.07%,滬深300漲0.39%,上證50漲0.52%,中證500漲0.17%。兩市上漲家數為3510家,高于上周均值2567家,高于前一交易日2370家。漲停家數為79家,低于上周均值91家,高于前一交易日68家。北向資金為凈流出16.23億元,上周均值為凈流入21.49億元,前一交易日為凈流出35.45億元。兩市成交額為8078.15億元,上周均值為9132.88億元,前一交易日為8284.19億元。A股量能依舊維持在較低水平,是一個值得警惕的信號,量能不擴張的背景下,很難承接上方較大的解套盤拋壓,因此行情角度而言,上證指數不放量加速上漲,大概率存在獲利回吐可能性。中國1月CPI同比漲0.9%,預期漲1.1%,前值1.5%;1月PPI同比漲9.1%,前值漲10.3%。PPI持續下滑,結合12月工業企業庫存情況,目前已經進入主動去庫階段,工業企業利潤將持續下滑,致使當下A股將處于一個尋底的階段,同時豬肉價格的持續走低,影響了CPI約1.1個百分點,也意味著現階段對于豬周期預期別太滿。
▌股指期貨交易策略
觀點:期貨持倉量連續下降,指數或低位震蕩
?。?)2月16日,IF、IH、IC合約持倉量分別為19.73萬手、10.51萬手、29.48萬手,日環比變動為-3.25%、-1.67%和-0.89%;
?。?)2月16日,IF、IH、IC當月合約與現貨價差為-5.59點、-0.68點、-4.63點,較上一交易日變化3.31點、2.25點和0.24點。
操作建議:IF2203高拋低吸,阻力位4640點,支撐位4590點
▌期權交易策略
觀點:隱含波動率持續下降,指數短期波動下降
?。?)2月16日,50ETF期權、華泰300ETF期權、嘉實300ETF期權、300股指期權PCR(持倉量)分別為0.76、0.9、0.83、0.77,其中50ETF和300ETF期權PCR值小幅回升。
?。?)2月16日,300ETF期權和50ETF期權隱含波動率分別為14.6%、14.6%,300ETF期權和50ETF期權隱含波動率小幅下降。
操作建議:激進型策略:暫無;穩健型策略:買入50ETF購3月3200期權,并同時賣出50ETF購3月3300期權,單個組合最大盈利為802元,最大虧損為198元;套保對沖策略:暫無
▌風險提示
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